Giao Dịch Thành Công Với Bollinger Bands

Bollinger Bands là một trong những chỉ báo phân tích kỹ thuật phổ biến đối với các trader chứng khoán, Forex và các tài sản tài chính khác. Được tạo ra bởi John Bollinger vào những năm 1980, Bollinger Bands xuất hiện như một công cụ giúp trader đọc mức độ biến động giá và xác định vị thế mua/bán. Bollinger Bands cũng hữu ích để phát hiện tình trạng quá bán (oversold) và quá mua (overbought).

Dưới đây là phần đánh giá ngắn về cách giao dịch với Bollinger Bands mà trader cần phải nắm.

Cấu Tạo Của Bollinger Bands

Chỉ báo Bollinger Bands bao gồm tối thiểu ba đường cong (“bands”), đó là Upper Band (dải trên), Middle Band (dải giữa/đường giữa) và Lower Band (dải dưới). Chi tiết như sau:

1. Middle Band là Simple Moving Average (SMA) với một chu kỳ nhất định.
2. Upper Band được hình thành từ phép tính SMA cộng thêm một mức độ lệch chuẩn (standard deviation) nhất định.
3. Lower Band được hình thành từ phép tính SMA trừ đi một mức độ lệch chuẩn tương ứng với mức lệch chuẩn đã dùng để tạo Upper Band.

Hãy quan sát ví dụ hình ảnh Bollinger Bands được áp dụng trên biểu đồ GBP/USD với khung thời gian Daily dưới đây. Chỉ báo Bollinger Bands ở đây sử dụng tham số mặc định, tức là SMA 20-Day trên giá Close và độ lệch chuẩn 2 cho Upper Band và Middle Band.

Các đường cong Bollinger Bands sẽ mở rộng và thu hẹp theo mức độ thay đổi của biến động thị trường. Khi biến động thấp, các đường Upper và Lower sẽ thu hẹp. Các đường thu hẹp cũng thường báo hiệu chuyển động giá đi ngang (sideways) và chuẩn bị cho một chuyển động lớn. Trong khi đó, khi chuyển động giá có xu hướng trending (bullish hoặc bearish) và biến động tăng lên, các đường Upper và Lower sẽ mở rộng.

Cách Giao Dịch Với Bollinger Bands

Để sử dụng Bollinger Bands, trước tiên chúng ta cần phải đánh giá khoảng cách giữa Upper Band và Lower Band. Nếu Upper Band và Lower Band có khoảng cách tương đối ổn định (ranging), thì trader có thể đưa ra quyết định mua/bán dựa trên cách giá di chuyển so với Middle Band. Quy tắc như sau:

1. Khi Middle Band hướng lên trên, điều đó nghĩa là thị trường đang trong xu hướng tăng giá (Bullish Trend). Khi có chuyển động giá cắt qua Middle Band từ dưới lên trên, cơ hội mua xuất hiện. Trader có thể đặt lệnh mua ngay phía trên Middle Band, với stop loss ngay phía dưới Middle Band. Mục tiêu lợi nhuận có thể đặt gần mức Upper Band trước đó.
2. Khi Middle Band hướng xuống dưới, điều đó nghĩa là thị trường đang trong xu hướng giảm giá (Bearish Trend). Khi có chuyển động giá cắt qua Middle Band từ trên xuống dưới, cơ hội bán xuất hiện. Trader có thể đặt lệnh bán ngay phía dưới Middle Band, với stop loss ngay phía trên Middle Band. Mục tiêu lợi nhuận có thể đặt gần mức Lower Band trước đó.

Hình minh họa áp dụng trên biểu đồ được ví dụ ở trên như sau:

Vùng màu xanh biểu thị tín hiệu mua, trong khi vùng màu hồng biểu thị tín hiệu bán. Nghe có vẻ rất đơn giản và dễ sinh lợi nhuận, đúng không!?

Đáng tiếc là, hai quy tắc trên không phải lúc nào cũng phù hợp để áp dụng trong mọi điều kiện thị trường. Nếu Upper Band và Lower Band thu hẹp mạnh, thì trader không nên áp dụng hai quy tắc trên để mở vị thế mua/bán. Lý do là khi Bands thu hẹp, điều đó báo hiệu rằng thị trường chuẩn bị có một chuyển động giá theo xu hướng mạnh ở một hướng nhất định – có thể tăng (uptrend) hoặc giảm (downtrend).

Bollinger Bands là một lagging indicator (chỉ báo trễ/chậm) nên không thể dự đoán chính xác hướng trend tiếp theo của giá. Vì vậy, việc mở vị thế giao dịch khi Bands đang thu hẹp thường mang lại rủi ro cao. Nếu muốn tận dụng lợi nhuận từ chuyển động lớn tiếp theo, tốt nhất trader nên kết hợp thêm các chỉ báo khác có thể dự đoán sự thay đổi trend.

Hãy xem ví dụ trong vùng được tô màu hồng dưới đây:

Chúng ta có thể thấy rằng Bands thu hẹp, sau đó xuất hiện một downtrend rất mạnh cho đến khi chuyển động giá phá xuống dưới Lower Band. Và việc giá rơi xuống dưới Lower Band này được gọi là tình trạng quá bán (oversold).

Nếu chúng ta cho rằng giá dưới Lower Band đã là quá rẻ và sẽ sớm bật tăng trở lại, thì chúng ta có thể mở vị thế mua khi xuất hiện tín hiệu oversold (quá bán). Tuy nhiên, điều kiện thị trường không phải lúc nào cũng hoàn hảo như kỳ vọng. Nhiều trường hợp giá phá xuống Lower Band, tăng nhẹ lên trên Lower Band (tạo cảm giác sẽ rebound), nhưng sau đó lại tiếp tục rơi mạnh xuống dưới Lower Band.

Hiện tượng tương tự cũng thường xảy ra khi giá phá lên Upper Band (overbought/quá mua). Sau khi giá tăng mạnh và phá (vượt) Upper Band, chúng ta thường nghĩ rằng giá sẽ đảo chiều giảm trở lại Middle Band. Nhưng thực tế, giá có thể tiếp tục tạo đỉnh mới liên tục và duy trì ở ngoài Upper Band trong nhiều ngày.

Mẹo Giao Dịch Với Bollinger Bands

Bollinger Bands rất phù hợp khi thị trường ở trạng thái ranging (đi ngang) hoặc di chuyển trong một vùng giá nhất định. Trong điều kiện này, giá thường bật lên xuống giữa Upper Band và Lower Band, tạo cơ hội mua gần Lower Band và bán gần Upper Band. Tuy nhiên, khi thị trường đang trending (trong xu hướng), Bollinger Bands thường kém hiệu quả nếu được sử dụng một mình.

Dưới đây là một số mẹo để tối ưu hóa việc sử dụng chỉ báo Bollinger Bands, bao gồm:

1. Hiểu Rõ Khái Niệm Cơ Bản Của Bollinger Bands

Trước khi sử dụng chỉ báo này, hãy đảm bảo rằng bạn đã biết và hiểu rõ cấu tạo cơ bản của Bollinger Bands. Nói ngắn gọn, Bollinger Bands bao gồm ba đường: đường giữa (Middle band - thường là moving average), đường trên (upper band), và đường dưới (lower band). Khoảng cách giữa upper và lower band phản ánh mức độ biến động thị trường. Khoảng cách càng rộng, biến động càng cao. Khi giá chạm upper band, thị trường được xem là overbought (quá mua), và ngược lại khi giá chạm lower band, thị trường được xem là oversold (quá bán).

2. Kết Hợp Với Các Chỉ Báo Khác

Bollinger Bands rất hữu ích để nhận diện thị trường ranging (đi ngang) và mức độ biến động. Tuy nhiên, để tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro, trader nên kết hợp Bollinger Bands với các chỉ báo kỹ thuật khác. Ví dụ, Relative Strength Index (RSI) có thể cung cấp tín hiệu overbought hoặc oversold, trong khi Average Directional Index (ADX) có thể giúp đo lường sức mạnh trend (xu hướng). Nhờ đó, bạn có thể có thêm xác nhận trước khi mở vị thế (vào lệnh).

3. Chú Ý Trend Và Biến Động

Ngoài ra, điều quan trọng là phải nhớ rằng điều kiện thị trường luôn thay đổi. Đừng chỉ dựa vào giả định rằng giá sẽ luôn di chuyển trong phạm vi giữa Upper Band và Lower Band. Khi chuyển động giá phá ra ngoài Bollinger Bands, điều này thường báo hiệu một sự thay đổi trend đáng kể. Để dự phòng điều này, cũng cần quan sát khối lượng giao dịch. Sự gia tăng khối lượng khi giá phá Bollinger Bands có thể là xác nhận bổ sung cho sức mạnh của chuyển động đó.

Middle Band, dù thường được xem như mức support và resistance, nhưng đôi khi giá có thể phá Middle Band mà chưa có sự thay đổi trend rõ ràng.

4. Liên Tục Luyện Tập

Để trở thành một trader thành thạo trong việc sử dụng Bollinger Bands, bạn cần có thời gian và luyện tập thường xuyên. Việc luyện tập và backtesting (kiểm tra lại chiến lược) là điều cần thiết, giúp để hiểu các mô hình giá xung quanh Bollinger Bands trong nhiều điều kiện thị trường khác nhau. Hãy bắt đầu với tài khoản demo để thử nhiều chiến lược và tham số Bollinger Bands khác nhau. Có thể cần nhiều thời gian và luyện tập để thật sự quen thuộc với việc giao dịch bằng Bollinger Bands. Sau khi thành thạo, bạn sẽ khám phá nhiều cách sáng tạo để tối ưu việc sử dụng nó.

Ví dụ, một số trader sử dụng double Bollinger Bands để tăng độ chính xác của tín hiệu hoặc kết hợp Bollinger Bands với mô hình nến Nhật để xác định điểm vào và ra lệnh chính xác hơn trong giao dịch Forex hoặc chứng khoán. Chẳng hạn, nến Doji hình thành gần Middle Band đôi khi có thể là tín hiệu cảnh báo đảo chiều.

5. Không Bỏ Qua Quản Lý Rủi Ro

Sau khi cảm thấy đủ tự tin, bạn có thể bắt đầu áp dụng trên tài khoản thật với sự ưu tiên về quản lý rủi ro tốt. Quản lý rủi ro là chìa khóa để thành công. Mặc dù Bollinger Bands có thể đưa ra nhiều tín hiệu, nhưng bạn cần đảm bảo rằng phải luôn sử dụng stop loss và chỉ chấp nhận rủi ro trong phạm vi phù hợp với mức chịu đựng của mình.