Chỉ Báo Moving Average (MA): Chức Năng Và Các Loại Của Nó

Moving Average là một chỉ báo kỹ thuật làm mượt chuyển động giá bằng cách lọc bớt các biến động ngẫu nhiên. Là một chỉ báo kỹ thuật, Moving Average có tính chất trend-following (theo xu hướng) và lagging (bị trễ) vì nó được tạo ra dựa trên dữ liệu giá đã xảy ra. Nhiều trader Forex sử dụng Moving Average như một công cụ hỗ trợ phân tích kỹ thuật vì nó là một trong những chỉ báo đơn giản và dễ sử dụng nhất.

Moving Average được tính dựa trên giá trị trung bình của chuyển động giá trong một khoảng thời gian nhất định. Giá trị trung bình có thể được lấy từ giá cao nhất (High), giá thấp nhất (Low), giá mở cửa (Open), giá đóng cửa (Close) hoặc giá trung bình (Median). Càng sử dụng khoảng thời gian dài hơn trong việc tính toán chỉ báo Moving Average, đường chuyển động sẽ phản ứng càng chậm hơn (lagging) so với giá (độ trễ tăng). Ngược lại, Moving Average có chu kỳ ngắn sẽ phản ứng nhanh và linh hoạt hơn so với biến động giá.

Việc hiểu cách hình thành của Moving Average là rất quan trọng, nhưng trong thời đại công nghệ này, trader không cần phải tính toán thủ công trước khi giao dịch hằng ngày vì Moving Average có thể đã được cài đặt tự động sẵn trên phần mềm trading.

Nếu bạn trading (giao dịch) bằng nền tảng Metatrader, các bước để cài đặt chỉ báo rất đơn giản: bằng cách nhấp Insert → Indicators → Trend → Moving Average. Sau đó, Moving Average sẽ xuất hiện dưới dạng một đường chạy chồng lên biểu đồ giá, như được thấy trong hình minh họa bên dưới:

Cách Sử Dụng Moving Average

Trong trading forex, chỉ báo Moving Average chủ yếu được sử dụng cho ba chức năng:

1. Xác Định Xu Hướng Giá

Thông thường, trader có thể nhận biết xu hướng nào đang xảy ra trên thị trường bằng cách quan sát điều kiện của biểu đồ giá và đường Moving Average:

• Nếu giá hiện tại nằm dưới đường Moving Average, điều đó nghĩa là xu hướng Bearish (giá có xu hướng giảm).
• Nếu giá hiện tại nằm trên đường Moving Average, điều đó nghĩa là xu hướng Bullish (giá có xu hướng tăng).

2. Như Support-Resistance Động

Support và Resistance là các điểm quan trọng nơi giá có xu hướng bật lại nếu một xu hướng vẫn mạnh hoặc giá có thể thay đổi xu hướng nếu xu hướng trước đó suy yếu. Các Support-Resistance này sẽ xuất hiện khi chúng ta theo dõi các điểm giao nhau giữa giá và đường MA. Ví dụ trong hình dưới đây:

Khi giá di chuyển trên đường MA, đường MA đóng vai trò Support. Trong khi nếu giá di chuyển dưới đường MA, đường MA đóng vai trò Resistance. Nếu nến giá bật lại (bounce) từ đường MA, điều đó nghĩa là xu hướng trước đó vẫn mạnh. Nếu nến giá phá vỡ (breakout) đường MA, điều đó nghĩa là có sự thay đổi xu hướng.

3. Tìm Kiếm Cơ Hội Buy-Sell

Nếu bạn sử dụng chỉ báo Moving Average như Support-Resistance động, bạn có thể đồng thời tìm cơ hội Buy-Sell khi giá bật lại từ đường MA hoặc khi giá phá vỡ đường MA. Tuy nhiên, cũng có cách khác để xem cơ hội buy-sell với chỉ báo Moving Average.

Cách thứ hai là đặt hai đường MA có chu kỳ khác nhau trên biểu đồ rồi quan sát sự giao cắt của chúng (crossover). Ví dụ Moving Average chu kỳ 5 và chu kỳ 20 (MA-5 và MA-20), như được thấy trong hình dưới đây:

Quy tắc rất đơn giản:

• Tín hiệu Buy: Khi đường MA có chu kỳ thấp hơn cắt lên đường MA có chu kỳ cao hơn từ dưới lên trên. Trong ví dụ trên, hãy chú ý cách đường màu đỏ (MA-5) cắt lên đường xanh đậm (MA-20) từ dưới lên trên.
• Tín hiệu Sell: Khi đường MA có chu kỳ thấp hơn cắt xuống đường MA có chu kỳ cao hơn từ trên xuống dưới. Trong ví dụ trên, hãy chú ý cách MA-5 đi xuống cắt MA-20.

Hai tín hiệu được tạo bởi Moving Average đó cũng thường được gọi là Golden Cross và Death Cross. Tuy nhiên, để sử dụng chỉ báo Moving Average trong hoạt động trading forex, trader cần hiểu rõ các loại của nó trước tiên.

Các Loại Chỉ Báo Moving Average

SMA được tính bằng công thức Moving Average cơ bản, tức là giá trị trung bình của biến động giá trong một giai đoạn nhất định. Công thức: SMA = Tổng Giá Trong Một Giai Đoạn / Thời Gian.

Ví dụ, nếu SMA chu kỳ 5 (SMA-5) được tính từ giá đóng cửa trên khung thời gian Daily, thì:

• Giá Đóng Cửa Hàng Ngày: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
• SMA-5 Ngày 1: (11 + 12 + 13 + 14 + 15) / 5 = 13
• SMA-5 Ngày 2: (12 + 13 + 14 + 15 + 16) / 5 = 14
• SMA-5 Ngày 3: (13 + 14 + 15 + 16 + 17) / 5 = 15

SMA là loại Moving Average đơn giản nhất và được nhiều trader sử dụng nhất, đặc biệt là SMA-200 Day. SMA-200 Day được các tổ chức tài chính và các ngân hàng lớn sử dụng làm tham chiếu xu hướng dài hạn. Bounce và Breakout từ SMA-200 Day được xem là rất quan trọng để xác định xu hướng giá.

EMA cũng được tính dựa trên giá trị trung bình của biến động giá trong một giai đoạn nhất định, nhưng được thêm trọng số (multiplier) cao hơn cho các mức giá mới hơn. Do đó, ví dụ nếu chúng ta tính EMA chu kỳ 10 từ giá đóng cửa trên khung Daily, thì:

• SMA: tổng giá đóng cửa trong 10 ngày / 10
• Multiplier: (2 / (thời gian + 1)) = (2 / (10 + 1)) = 0.1818 (18.18 phần trăm)
• EMA: {Close − EMA(ngày trước)} x Multiplier + EMA(ngày trước)

EMA-10 Day áp dụng trọng số 18.18 phần trăm cho giá mới nhất. Trong khi đó, EMA-20 Day áp dụng trọng số 9.52 phần trăm cho giá mới nhất (2/(20+1)=0.0952). Điều này có nghĩa là trọng số đối với EMA chu kỳ ngắn sẽ luôn cao hơn so với EMA chu kỳ dài. Với việc thêm trọng số này, EMA có thể tạo ra chỉ báo Moving Average mượt hơn so với SMA.

Sự so sánh giữa cả hai có thể được xem trong hình dưới đây:

Weighted Moving Average (WMA) là một loại Moving Average được sử dụng thường xuyên trong phân tích kỹ thuật. Khác với Moving Average đơn giản, WMA đặt trọng số lớn hơn cho dữ liệu giá mới hơn so với dữ liệu cũ. Điều này có nghĩa là giá mới sẽ có ảnh hưởng lớn hơn trong việc tính trung bình.

Công thức cơ bản để tính WMA như sau:

WMA = P1 x W1 + P2 x W2 + P3 x W3 + ... + Pn x Wn / W1 + W2 + W3 + ... + Wn

Giải thích:

• P1, P2, ..., Pn là các mức giá từ giai đoạn mới nhất đến giai đoạn n trước đó.
• W1, W2, ..., Wn là trọng số được gán cho từng mức giá.
• n là tổng số giai đoạn được tính.

Ví dụ Tính Toán:
Giả sử chúng ta muốn tính WMA 5 ngày cho giá đóng cửa của EUR/USD. Chúng ta sẽ dùng trọng số lớn hơn cho giá mới nhất:

• Ngày 5: Giá = 1.1200, Trọng số = 5
• Ngày 4: Giá = 1.1180, Trọng số = 4
• Ngày 3: Giá = 1.1220, Trọng số = 3
• Ngày 2: Giá = 1.1190, Trọng số = 2
• Ngày 1: Giá = 1.1150, Trọng số = 1

Tính toán:

WMA = (1.1200 x 5) + (1.1180 x 4) + (1.1220 x 3) + (1.1190 x 2) + (1.1150 x 1) / (5+4+3+2+1)
WMA = 1.1194

Như vậy, giá trị WMA 5 ngày cho EUR/USD vào ngày thứ 5 là 1.1194.

Kết Luận

Trong thực tế, SMA được xem là hiệu quả khi dùng làm tham chiếu Support-Resistance. Trong khi đó, EMA được xem là tốt hơn để làm tín hiệu trading bằng cách quan sát các crossover giữa nhiều đường EMA. WMA có ưu điểm về độ nhạy cao hơn đối với biến động giá mới nhất, vì vậy WMA phù hợp để xác định thay đổi xu hướng trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, không có quy định nào cấm sử dụng EMA làm tham chiếu Support-Resistance hoặc sử dụng SMA làm tín hiệu trading, và WMA để xác định thay đổi xu hướng. Thậm chí, có những trader kết hợp cả ba loại cùng lúc. Việc lựa chọn giữa SMA, EMA hoặc WMA nên phù hợp với phong cách trading và mục tiêu phân tích của từng người.

Các cách sử dụng khác nhau của chỉ báo Moving Average này có thể được bạn thử nghiệm trực tiếp trên phần mềm trading. Nếu hiện tại bạn chưa có, hãy mở một Tài Khoản Demo để trải nghiệm trực tiếp bằng tiền ảo trong điều kiện thị trường thực tế.