Đo Lường Sức Mạnh Xu Hướng Với Chỉ Báo ADX

Trading theo hướng của xu hướng là phương pháp phổ biến và mang lại lợi nhuận nhất. Một số chỉ báo cho biết hướng xu hướng đã có sẵn trên các nền tảng trading. Ngoài ra, cũng có nhiều gói phần mềm trả phí được bán rộng rãi trên thị trường, chuyên dùng để phát hiện hướng và đo sức mạnh xu hướng.

Bài viết này sẽ xem xét cách áp dụng một chỉ báo đo lường sức mạnh xu hướng đơn giản và khá phổ biến, đó là chỉ báo Average Directional Index (ADX). Mặc dù trong thực tế, chỉ báo này được xem là chỉ báo chậm (lagging indicator) trong việc dự đoán các biến động giá, nhưng ADX vẫn rất đáng tin cậy và phát huy khá hiệu quả khi bạn đã quen cách sử dụng.

Chỉ Báo ADX Là Gì?

ADX được tạo ra bởi Welles Wilder nhằm mục đích xác định hướng đi và sức mạnh của một xu hướng. Về nguyên tắc, chỉ báo này cho thấy khi nào một xu hướng bắt đầu hình thành, xu hướng đó mạnh như thế nào, và khi nào xu hướng bắt đầu có dấu hiệu suy yếu. Để trading hiệu quả với chỉ báo này, chúng ta được khuyên nên entry (vào lệnh) khi xu hướng bắt đầu mạnh lên và exit (thoát lệnh) khi xu hướng đã có dấu hiệu suy yếu.

Không có khung thời gian cụ thể nào là phù hợp nhất. Về cơ bản, ADX có thể hoạt động tốt trên tất cả các khung thời gian trading. Về mặt toán học, sự phân tích của nó (ADX) hơi phức tạp, nhưng việc áp dụng lại rất dễ dàng mà không cần phải điều chỉnh thông số mỗi khi thay đổi khung thời gian trong trading. Trên nền tảng Metatrader phổ biến, chỉ báo này có thể được thêm vào bằng cách nhấp: Insert → Indicators → Average Directional Movement Index.

Hiển Thị và Tham Số Của Chỉ Báo ADX

Chỉ báo ADX bao gồm ba thành phần chính, bao gồm:

1. ADX, cho biết sức mạnh của xu hướng mạnh hay yếu. Nói chung, nếu ADX > 20, xu hướng được coi là đang mạnh lên. ADX trong khoảng 20–40 cho thấy xu hướng mạnh, ADX trong khoảng 40–60 là cảnh báo thị trường có thể trong vùng overbought hoặc oversold, trong khi ADX lớn hơn 60 cho thấy xu hướng rất mạnh nhưng có thể sẽ bắt đầu cạn kiệt và có thể xuất hiện đảo chiều. Khi đường ADX di chuyển lên, nghĩa là sức mạnh xu hướng đang tăng lên, dù là uptrend hay downtrend. Ngược lại, nếu đường ADX di chuyển xuống, thì sức mạnh xu hướng đang suy yếu, dù là uptrend hay downtrend. Cài đặt thông số chu kỳ phổ biến là 14.
2. +DI (chỉ số hướng dương) hoặc Directional Index cho uptrend (xu hướng tăng), thường có màu xanh lục. Đường +DI sẽ di chuyển lên khi uptrend và di chuyển xuống khi downtrend.
3. -DI (chỉ số hướng âm) hoặc Directional Index cho downtrend (xu hướng giảm), thường có màu đỏ. Đường -DI sẽ di chuyển lên khi downtrend và di chuyển xuống khi uptrend.
   

Lưu ý rằng nếu các đường +DI và -DI giao nhau, sẽ báo hiệu sự thay đổi xu hướng. Cụ thể:

1. Nếu +DI cắt -DI từ dưới lên, điều đó cho thấy khả năng hình thành xu hướng tăng (uptrend) sẽ xảy ra.
2. Nếu -DI cắt +DI từ dưới lên, điều đó cho thấy khả năng hình thành xu hướng giảm (downtrend) sẽ xảy ra.

Trading Với Chỉ Báo ADX

Quy tắc trading sử dụng chỉ báo ADX rất đơn giản. Cả trader mới và trader có kinh nghiệm đều có thể áp dụng:

Chỉ entry (vào lệnh) khi:

• Có giao cắt giữa +DI và -DI.
• Mức ADX lớn hơn 20 và đang di chuyển lên.
• Nếu có giao cắt +DI và -DI nhưng đường ADX đang di chuyển xuống, điều đó nghĩa là xu hướng đang suy yếu vì vậy bạn không nên entry.

Exit (thoát lệnh) khi xu hướng bắt đầu suy yếu hoặc khi đường ADX bắt đầu di chuyển xuống.

Quan sát điểm A và B trong ví dụ ở hình minh họa trên.

• Tại điểm A, -DI cắt +DI từ dưới lên, nghĩa là một downtrend sẽ xảy ra. Entry sell (vào lệnh bán) sau khi đường ADX di chuyển lên và nằm trên mức 20 (vùng màu vàng).
• Tại điểm B, +DI cắt -DI từ dưới lên, nghĩa là một uptrend sẽ xảy ra. Entry buy (vào lệnh mua) sau khi đường ADX di chuyển lên và nằm trên mức 20 (vùng màu vàng).
• Exit (thoát lệnh) sau khi đường ADX bắt đầu di chuyển xuống (cuối vùng màu vàng).

Mẹo Trading Khi Sử Dụng Chỉ Báo ADX

Dưới đây là một số mẹo trading có thể giúp bạn tối ưu hiệu quả khi sử dụng chỉ báo này:

1. Sử Dụng ADX Để Đo Sức Mạnh Xu Hướng
   Average Directional Index (ADX) là một công cụ rất mạnh để đo sức mạnh xu hướng trên thị trường, và trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều trader khi tìm cơ hội giao dịch trong điều kiện thị trường có xu hướng rõ ràng. Một trong những ưu điểm của ADX là khả năng chỉ ra khi xu hướng mạnh (ADX trên 25) hoặc yếu/ranging (ADX dưới 20). Tuy nhiên, cần lưu ý rằng ADX không cho biết hướng xu hướng, vì vậy nó hiệu quả hơn khi được kết hợp với các công cụ khác như Moving Average để xác định hướng xu hướng, Bollinger Bands và MACD để xác nhận momentum (động lượng) và mức biến động.
   
   
2. Chú Ý Các Điểm Giao Cắt Trên Chỉ Báo ADX
   Các giao cắt giữa đường +DI và -DI cũng đưa ra tín hiệu quan trọng, chẳng hạn như tín hiệu mua khi +DI cắt -DI từ dưới lên, đặc biệt khi ADX đồng thời tăng cho thấy xu hướng đang mạnh lên. Ngoài ra, sự tăng mạnh của ADX từ mức thấp, chẳng hạn từ 15 lên 25, thường trở thành dấu hiệu sớm cho thấy một xu hướng mới sắp hình thành. Tuy nhiên, cần cẩn thận khi sử dụng ADX trong thị trường sideways (đi ngang), vì hiệu quả tín hiệu của ADX sẽ giảm đáng kể trong điều kiện này.
   
   
3. Không Bỏ Qua Divergence và Cài Đặt Chu Kỳ
   Để tăng độ chính xác, bạn có thể xem xét sử dụng divergence (phân kỳ) giữa giá và ADX, hoặc điều chỉnh cài đặt chu kỳ, chẳng hạn sử dụng chu kỳ ngắn hơn (5–9) cho tín hiệu nhanh hoặc chu kỳ dài hơn (20–50) cho tín hiệu chậm nhưng mang tính xu hướng dài hạn.
   
   
4. Thiết Lập Quản Lý Rủi Ro Nghiêm Ngặt và Tiếp Tục Luyện Tập
   Ngoài ra, nên đặt stop loss (dừng lỗ) dựa trên các mức xu hướng, chẳng hạn như swing high (đỉnh dao động) hoặc swing low (đáy dao động) trước đó, để giảm thiểu rủi ro. Với luyện tập, backtesting và quản lý rủi ro tốt, chỉ báo ADX có thể trở thành vũ khí mạnh mẽ trong chiến lược trading của bạn, giúp bạn nắm bắt các cơ hội lớn trong thị trường năng động.

Từ những giải thích trên, có thể kết luận rằng ADX là chỉ báo đáng tin cậy trong bất kỳ chiến lược nào liên quan đến xu hướng, dù là trend-following (theo xu hướng) hoặc trend reversal (ngược xu hướng). Tuy nhiên, do cách đọc tín hiệu của ADX hơi phức tạp, vì vậy chỉ báo này không phải là lựa chọn phù hợp cho trader mới. Nếu muốn thử, các trader mới nên áp dụng trên tài khoản demo để tập luyện trước.