Hiểu Về Mối Tương Quan Giữa Các Cặp Tiền Tệ

Giá trị của một đồng tiền được đo bằng cách so sánh nó với đồng tiền của quốc gia khác. Đây chính là nguyên nhân đằng sau việc phân nhóm các cặp tiền tệ như chúng ta thấy hiện nay. Ví dụ, giá trị của đồng Euro trong cặp EUR/USD được xác định từ sự so sánh giữa đồng tiền Euro (EUR) này với đồng đô la Mỹ (USD).

Nói chung, chúng ta thường cho rằng nếu giá của một cặp tiền tệ tăng thì chúng ta sẽ thực hiện lệnh mua (buy) vào. Nhận định này là đúng nhưng chưa đầy đủ, vì chúng ta chưa xem xét đến khả năng biến động tiếp theo của giá. Trong một số trường hợp, giá có khả năng sẽ quay đầu giảm do tác động từ mối tương quan của cặp tiền đó với các cặp tiền tệ khác.

• Hệ số tương quan dao động trong khoảng từ -1 đến +1.
  Tương quan +1 cho thấy rằng 2 cặp tiền tệ gần như luôn di chuyển theo cùng một hướng. Tương quan -1 cho thấy rằng 2 cặp tiền tệ gần như luôn di chuyển theo hướng ngược lại. Tương quan bằng 0 cho thấy rằng mối quan hệ giữa các cặp tiền tệ là hoàn toàn ngẫu nhiên, không có mối liên hệ rõ ràng.
  
  
• Tương quan dương
  Giá trị dương nhưng nhỏ hơn +1 cho thấy rằng 2 cặp tiền tệ thường có xu hướng di chuyển theo cùng chiều, nhưng không phải lúc nào cũng hoàn toàn giống nhau. Giá trị càng tiến gần +1 thì mức độ di chuyển cùng chiều càng cao.
  
  
• Tương quan âm
  Giá trị âm nhưng lớn hơn -1 cho thấy rằng 2 cặp tiền tệ thường di chuyển theo hướng ngược nhau, tuy nhiên không phải lúc nào cũng như vậy. Giá trị càng tiến gần -1 thì mức độ di chuyển ngược chiều càng rõ rệt. Nghĩa là nhìn chung cả hai sẽ di chuyển theo hướng ngược lại.

Làm thế nào để sử dụng mối tương quan tiền tệ trong giao dịch Forex? Về bản chất, tương quan tiền tệ là yếu tố mang tính động và có thể thay đổi bất cứ lúc nào theo thời gian. Bạn có thể ghi nhận lại giá trị tương quan xảy ra trong ngắn hạn (vài ngày hoặc vài tuần qua) và so sánh nó với giá trị tương quan trong dài hạn, chẳng hạn như một năm qua.

Nếu giá trị tương quan ngắn hạn chênh lệch đáng kể so với giá trị tương quan dài hạn, thì có khả năng thị trường đang xuất hiện cơ hội thích hợp để mở giao dịch. Nhưng làm thế nào để xác định được điều đó?

Giả sử cặp A và B có giá trị hệ số tương quan là 0.98 trong suốt một năm qua. Điều này có nghĩa là cả hai cặp tiền này gần như luôn di chuyển theo cùng một hướng. Khi cặp A di chuyển lên, thì cặp B cũng di chuyển theo với biên độ hoặc tốc độ tương tự.

Đột nhiên, bạn nhận thấy rằng trong một tuần qua hoặc một tháng gần đây, giá trị tương quan của cặp tiền A và B chỉ còn 0.10. Điều này có nghĩa là cả hai cặp tiền vẫn di chuyển theo cùng một hướng, nhưng với tốc độ khác nhau và mức độ liên kết yếu đi.

Để làm rõ tình huống này, chúng ta tưởng tượng có hai chiếc xe đang di chuyển theo cùng một hướng, một chiếc chạy với tốc độ 100 dặm/giờ và chiếc còn lại chỉ chạy 10 dặm/giờ. Rõ ràng, chiếc thứ hai có khả năng sẽ phải tăng tốc để đuổi theo kịp chiếc đầu tiên với một tốc độ cao hơn. Từ ví dụ này, câu hỏi đặt ra trong giao dịch Forex: trader nên tập trung vào cặp tiền nào khi có sự chênh lệch như vậy?

Khi chúng ta áp dụng ví dụ về xe ở trên để mô tả vào giao dịch tiền tệ, giả sử hai cặp tiền tệ di chuyển theo cùng một hướng và đã di chuyển với tương quan dài hạn là 0.60, nhưng đột nhiên trong vài ngày gần đây hệ số này giảm xuống còn 0.20. Trong trường hợp này, trader chỉ cần quan sát sự di chuyển của cặp tiền tệ nào có sự tăng trưởng chậm hơn và đây có thể là cặp tiền tiềm năng mà để chúng ta thực hiện lệnh mua (buy).